Yatırımcılar ve tüccarlar, teknik analiz kullanarak borsadaki eğilimleri belirler . Popüler teknik analiz araçlarından biri basit hareketli ortalamadır.
Bu makalede basit hareketli ortalamaya ve bunun hisse senedi grafiklerini analiz etmek için nasıl kullanılacağına daha yakından bakacağız. Ayrıca SMA’yı, ticaret tarzınıza uygun olup olmadığına karar vermenize yardımcı olacak bir ticaret stratejisi olarak da tartışacağız.
Basit Hareketli Ortalama Nedir?
Basit hareketli ortalama (SMA), belirli sayıda gün veya dönemde gözlemlenen hisse senedi fiyatlarının analiz edilmesine yönelik istatistiksel bir yöntemdir.
SMA ortalama fiyatları hesaplar ve istatistik dilinde aritmetik ortalama olarak adlandırılır. Hareketli ortalama, günlük olarak yeni veriler eklendikçe ilerlemektedir.
Not: Hareketli ortalama, mevcut trendlerin daha net görülebilmesi için grafikteki fiyat dalgalanmalarının yumuşatılmasına yardımcı olan bir ticaret göstergesidir.
En Popüler Basit Hareketli Ortalamalar
En popüler basit hareketli ortalamalar arasında 10-DMA, 21-DMA, 50-DMA ve 200-DMA bulunur.
10-DMA en kısa vadeli ortalamadır ve kısa vadeli fiyat hareketlerini tanımlamak için kullanılır.
21-DMA, TraderLion’da kısa ve orta vadeli hareketli ortalama olarak kullanılıyor. Çoğu zaman güçlü bir piyasada önde gelen hisse senetleri 21-DMA’ları boyunca hareket eder; 21-DMA 50-DMA’nın üzerinde olduğu sürece buna “Güç Trendi” denir.
50-DMA muhtemelen piyasa teknisyenleri arasında en çok bilinen ve hakkında konuşulan hareketli ortalamadır. TraderLion’da ağırlıklı olarak orta ve uzun vadeli 50-DMA’ya odaklanıyoruz. Bir pozisyon tüccarı olarak bu, bir hisse senedinin genel teknik “sağlığını” belirlemek için kullanılan ortalamadır. Çoğu durumda, pozisyon yatırımcısı bu temel hareketli ortalamanın altındaki hisse senedi alım satımlarıyla ilgilenmez.
200-DMA hemen hemen her yatırımcının tablosunda yer alır. Genel uzun vadeli eğilimlerin belirlenmesinde ana hareketli ortalama olarak kabul edilir. Bu hareketli ortalama genellikle genel bir kılavuz olarak kullanılır, ancak çok yavaş olduğundan daha kısa vadeli hareketli ortalamalarla birleştirilmesi en iyisidir. 200-DMA, piyasaların 24 Şubat – 19 Mart 2020 arasındaki düzeltici piyasa aşamalarına benzer şekilde derin bir düzeltme durumuna girdiğinde en kullanışlıdır.
Bu hareketli ortalamalar geniş çapta tanınmaktadır ve piyasa eğilimlerinin son derece güvenilir göstergeleri olarak kabul edilmektedir.
Basit Hareketli Ortalama Nasıl Hesaplanır?
SMA, değerini hesaplarken belirli sayıda gün (dönem) alır. Çizginin grafikteki görünümünü değiştirerek bu dönemleri ayarlayabilirsiniz.
SMA için ne kadar uzun süre kullanırsanız çizgi o kadar düzgün hale gelir. Bunun tersine, 5 günlük SMA gibi daha kısa bir SMA kullanarak işlem yaptığınızda daha fazla sinyal alırsınız.
SMA’yı hesaplamak için fiyatların bir alt kümesini ekler ve toplamı alt kümedeki fiyat sayısına bölersiniz. A’nın fiyat verileri ve n’nin gün veya dönem sayısı olduğu SMA’yı hesaplama formülü aşağıda verilmiştir:
Basit Hareketli Ortalamanın Örnek Hesaplaması
| Tarih |
Kapanış fiyatı |
5 Günlük SMA |
10 Günlük SMA |
| 17 Mart 2023 |
155.00 |
153.38 |
150.43 |
| 16 Mart 2023 |
155.85 |
152.08 |
|
| 15 Mart 2023 |
152.99 |
151.03 |
|
| 14 Mart 2023 |
152.59 |
151 |
|
| 13 Mart 2023 |
150.47 |
150.81 |
|
| 10 Mart 2023 |
148.50 |
151.48 |
|
| 9 Mart 2023 |
150.59 |
|
|
| 8 Mart 2023 |
152.87 |
|
|
| 7 Mart 2023 |
151.60 |
|
|
| 6 Mart 2023 |
153.83 |
|
|
6-10 Mart 2023’ü kapsayan 5 günlük SMA için örnek hesaplamayı burada bulabilirsiniz: (153,83 + 151,60 + 152,87 + 150,59 + 148,50) / 5 = 151,48
Şimdi bu, 6-17 Mart 2023 arasındaki 10 günlük SMA’nın çözümü: (153,83 + 151,6 + 152,87 + 150,59 + 148,5 + 150,47 + 152,59 + 152,99 + 155,85 + 155) / 10 = 150,43
Teknik Önem
Yükselen bir SMA, fiyatların o dönem için arttığını, düşen bir SMA ise fiyatların o dönem için düştüğünü gösterir.
Bir hisse senedinin fiyatı SMA’nın üzerine çıktığında, teknik analistler bunu yükseliş sinyali olarak değerlendiriyor; çünkü bu, fiyatın ortalamanın üzerine çıktığını ve satın alma baskısının satış baskısından daha baskın olduğunu gösteriyor. Tersine, fiyat SMA’nın altına düştüğünde, piyasa teknisyenleri bunu düşüş eğilimi ve zayıflık işareti olarak görüyor.
SMA’nın bir diğer önemli kullanımı, hareketli ortalamaya saygı duyulan destek ve direnç seviyelerini belirlemektir. Bir hisse senedinin fiyatı SMA’ya yükseldiğinde ancak bunun üzerine çıkamadığında bu durum direnç olarak kabul edilir. Öte yandan, fiyat düşüp SMA’ya dokunur ancak bunun altına inemezse bu durum destek olarak görülür. Bazı tüccarlar destek ve direnç aralığında oynayarak geçimini sağlarken, diğer tüccarlar geçimini bu aralıkların kırılmasına ve yeni trendlerin başlangıcına odaklanarak sağlıyor.
Hepsini bir araya koy
Basit Hareketli Ortalama, yatırımcılar arasında en popüler teknik göstergelerden biridir. Zaman içindeki fiyatları analiz etmelerine ve eğilimleri belirlemelerine olanak tanır. Hareketli ortalamaları kullanmanın anahtarı, hangilerinin ticaret tarzınıza ve zaman diliminize en uygun olduğunu belirlemektir. Kısa vadeli yatırımcılar 5 ve 21 günlük hareketli ortalamalara odaklanırken, uzun vadeli yatırımcılar öncelikli olarak 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalara odaklanabilir. Hangi tür yatırımcı olursanız olun, SMA’yı iyi anlamak daha iyi alım satım kararları vermenize yardımcı olacaktır.
Sıkça Sorulan Sorular
Teknik analizde Basit Hareketli Ortalama (SMA) nedir?
Basit Hareketli Ortalama (SMA), yaygın olarak kullanılan bir teknik göstergedir. Günler veya haftalar gibi belirli sayıda dönem boyunca bir menkul kıymetin ortalama fiyatını hesaplar. SMA, fiyat dalgalanmalarını yumuşatarak yatırımcıların piyasadaki eğilimleri ve potansiyel destek veya direnç seviyelerini belirlemelerine yardımcı olur.
Basit Hareketli Ortalama, bir menkul kıymetin belirli sayıdaki dönemlere ait kapanış fiyatlarının toplanması ve toplamın bu sayıya bölünmesiyle hesaplanır. Örneğin 10 günlük SMA, menkul kıymetin son 10 güne ait kapanış fiyatları toplanıp sonucun 10’a bölünmesiyle hesaplanır.
Fiyat verilerini düzeltmek için hem Basit Hareketli Ortalamalar (SMA) hem de Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA) kullanılırken temel fark, verilere uygulanan ağırlıklandırmada yatmaktadır. SMA tüm fiyat noktalarına eşit ağırlık verirken, EMA güncel verilere daha fazla ağırlık vererek son fiyat değişikliklerine daha duyarlı olmasını sağlar.
Yatırımcılar Basit Hareketli Ortalamayı trendleri, destek ve direnç seviyelerini ve potansiyel giriş veya çıkış noktalarını belirlemek de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanabilirler. Fiyatın SMA’nın üzerinde olması yükseliş eğilimine işaret edebilir, SMA’nın altındaki fiyat ise düşüş eğilimine işaret edebilir. Bazı tüccarlar kısa vadeli ve uzun vadeli SMA’lar arasındaki geçişleri de alım veya satım sinyali olarak kullanıyor.
